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把多个因子合成一个选股分数,有很多种加权方式。最常用、也最容易被问到的三种: 等权:每个因子各占 50%,简单直接。 IC 加权:因子过去预测能力越强,权重越高。 最大化 IR:在 IC 基础上再考虑
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【Python量化因子实战 #07】因子加权怎么选?等权 / IC 加权 / 最大化 IR 三种策略 PK. 把多个因子合成一个选股分数,有很多种加权方式。最常用、也最容易被问到的三种: 等权:每个因子各占 50%,简单直接。 IC 加权:因子过去预测能力越强,权重越高。 最大化 IR:在 IC 基础上再考虑
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